Все таки нужна программа SocksCap. Или любой другой сокс клиент. Что делает сокс клиент, он сам работает через прокси, а для программ которые через него запускаются, создает иллюзию, что машина подключена к нету напрямую. Или если более научно выразится - это специальные системных драйвера (или клиент), которые выступают в качестве еще одного посредника - между пользовательской (в принципе, произвольной) программой и SOCKS-сервером. Задача его состоит в инкапсуляции TCP- и UDP-трафика в SOCKS-запросы и переадресации их SOCKS-серверу.

Настройки на сервере
1. Проверь открыт ли порт 3801 в файрволе для Интернет соединения
2. Проверь открыт ли порт 1080 в файрволе для соединения по локалке. (а то я как-то забыл, вроде все уже должно работать, а не работает, оказалось просто файрвол резал соединения от юзеров к сокс5)
3. Ну и в юзер гейте или другом проски разрешить socks5 для юзеров

Настройки у юзера:
1. Проверяем у юзера файрвол, чтобы порт 1080 был открыт.
2. Ставим соксклиента, например SocksCap (далее про него пишу) юзеру.
3. В настройках SocksCap, в строке 'SOCKS Server' пишем адрес вашего прокси, порт оставляем стандартный, 1080. Ну или какой вы там порт для сокс задали. Выбираем протокол 'SOCKS 5', ставим галочку на 'Attempt local then remote'. Ну и еще что нужно, например логин и пароль, у меня нет, так как авторизация в ЮзерГейте по IP и MAC.
4. Добавляем в SocksCap приложение. Я добавлял и браузер, и клиента.
5. В настройках браузера УБИРАЕМ использование прокси. Это не нужно, так как оно будет думать что работает без прокси. В настройка клиента тоже, если хотим юзать клиент.
6. Для начала проверяем работает ли браузер вообще. Запускаем браузер, ЭТО НУЖНО ДЕЛАТЬ прямо из программы SocksCap, а не просто так. Коннектимся куданить просто на сайт, например на arena.ru. Если страница грузится, то наверняка и игра заработает.
7. Пробуем зайти в игру через браузер. Если все получилось, то с клиентом тоже выйдет. Все приложения нужно запускать из самой программы SocksCap.
8. Еще, с клиентом, неболшая пауза аблюдается, он как буд-то бы не запускается, а потом через секунд 20-30 все-таки открывает браузер. Как я понял, просто консольное окно не показывается.
9. Наслаждаемся игрой сами и принимаем благодарности от довольных играющих юзеров.